Сравнение SPTU с SPYD
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) — оба биржевые фонды: SPTU — это Ultrashort Bond, отслеживающий ICE BofA US Treasury Bill Index, а SPYD — S&P 500, отслеживающий S&P 500 High Dividend Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.07% у SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и SPYD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.88%.
SPTU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SPTU и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 0.97% | 0.92% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.88% | 0.39% |
Корреляция
Корреляция между SPTU и SPYD составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPTU
SPYD
Сравнение SPTU c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.12 | 0.46 | +11.67 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и SPYD
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTU | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -46.42% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и SPYD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTU | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 12.93% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 16.24% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 19.79% | -19.47% |
Сравнение комиссий SPTU и SPYD
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и SPYD
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPYD в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.34% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |