Сравнение SPTU с SHV
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 1.48%, а SHV немного ниже – 1.42%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам SPTU и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 0.92% |
Correlation
The correlation between SPTU and SHV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. SHV — Ранг доходности на риск
SPTU
SHV
Сравнение SPTU c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 4.50 | +7.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и SHV
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.45% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и SHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.20% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.29% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Сравнение комиссий SPTU и SHV
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и SHV
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and SHV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.36% for SPTU.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор