PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с CLIP

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а CLIP отслеживает Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.07% у CLIP.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 0.97%, а CLIP немного выше – 0.98%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и CLIP

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		0.98%0.93%

Корреляция

Корреляция между SPTU и CLIP составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSPTU с BILSSPTU с BILZ
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с VUSXXCLIP с XBIL

Доходность на риск

SPTU vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

10.63

+1.49

Просадки

Сравнение просадок SPTU и CLIP

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CLIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и CLIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.45%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.45%

-0.13%

Сравнение комиссий SPTU и CLIP

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и CLIP

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CLIP в 4.00%

TTM202520242023
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.00%4.14%5.11%2.75%