PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

SPTE и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTE и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и TRUT

2026 (YTD)2025
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%13.77%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий SPTE и TRUT

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

SPTE vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTETRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTETRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.06

+1.02

Корреляция

Корреляция между SPTE и TRUT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и TRUT

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TRUT в 0.26%

TTM20252024
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и TRUT

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTETRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-18.55%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-14.11%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.85%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTETRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

21.40%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

21.40%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

21.40%

+4.33%