PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с SPSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 72.23% vs 3.57% for SPSK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.14%.

SPTE

1 день
-0.36%
1 месяц
15.01%
С начала года
41.28%
6 месяцев
40.63%
1 год
72.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и SPSK

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.28%26.37%33.28%5.24%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%1.90%

Correlation

The correlation between SPTE and SPSK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.13

The correlation between SPTE and SPSK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

SPTE vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTESPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
0.94

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.37

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.26

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

4.23

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTESPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.94

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.21

+1.53

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SPSK

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTESPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-12.83%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-2.85%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.92%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.82%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.85%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SPSK

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTESPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

0.92%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

2.44%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

3.83%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

5.28%

+20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

5.46%

+20.34%

Сравнение комиссий SPTE и SPSK

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SPSK

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPSK в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.68%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and SPSK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.64%) compared to SPSK (0.92%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs SPSK's -12.83%.

On 1-year performance, SPTE leads with 72.23% vs 3.57% for SPSK. On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 72.23% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.68% for SPTE.

SPTE is categorized as Technology Equities, while SPSK is Global Bonds. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.50% for SPSK.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор