Сравнение SPTE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Silver Trust (SLV).
SPTE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и SLV
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SPTE vs. SLV — Ранг доходности на риск
SPTE
SLV
Сравнение SPTE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.16 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.82 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.70 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.16 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и SLV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SLV
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SLV
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -76.28% | +50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -42.45% | +28.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -35.47% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -44.76% | +40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 13.77% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SLV
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 16.96% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 57.27% | -40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 57.07% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 35.27% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 31.35% | -5.62% |