PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

SPTB и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTB и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и THTA

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.43%-10.24%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.43%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THTA

1 день
-0.19%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.12%
1 год
-8.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH

Сравнение комиссий SPTB и THTA

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.28

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.13

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.25

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

-0.49

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.03

+0.97

Корреляция

Корреляция между SPTB и THTA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и THTA

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности THTA в 11.60%

TTM202520242023
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.60%12.66%12.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и THTA

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-31.41%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-25.48%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.91%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.51%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

15.68%

-14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и THTA

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.41%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

29.10%

-25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

20.94%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

20.94%

-16.44%