Сравнение SPTB с IBTE
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTB и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.35% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SPTB
IBTE
Сравнение SPTB c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и IBTE
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.00% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 0.00% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 0.00% | +4.41% |
Сравнение комиссий SPTB и IBTE
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и IBTE
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for IBTE.
SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор