Сравнение SPTB с GGOV
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTB is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, SPTB returned 3.35% vs 0.04% for GGOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
SPTB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.68% | 2.65% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between SPTB and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPTB
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPTB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTB и GGOV
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -4.69% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -4.69% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.91% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.56% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 5.26% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.26% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.26% | -0.86% |
Сравнение комиссий SPTB и GGOV
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и GGOV
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.17% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
SPTB and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.35% vs 0.04% for GGOV. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.35% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SPTB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for GGOV.
SPTB is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор