Сравнение SPTB с GGOV
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTB is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 2.41% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between SPTB and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPTB
GGOV
Сравнение SPTB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.14 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и GGOV
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -4.69% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.64% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.59% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.37% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.37% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.37% | -0.96% |
Сравнение комиссий SPTB и GGOV
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и GGOV
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
SPTB and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for GGOV.
SPTB is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор