Сравнение SPTB с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SPTB и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTB и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и BNDD
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SPTB vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SPTB
BNDD
Сравнение SPTB c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.58 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.45 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.68 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.35 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и BNDD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и BNDD
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и BNDD
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -30.87% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -10.93% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -27.13% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -19.04% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 7.27% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и BNDD
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.47% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 8.07% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 12.39% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 13.55% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 13.55% | -9.05% |