PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSM с ZPRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE).

SPSM и ZPRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSM и ZPRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		2.28%21.21%7.28%16.12%-18.62%15.24%15.70%27.46%-15.62%22.32%
Разные валюты инструментов

SPSM торгуется в USD, в то время как ZPRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ZPRS.DE с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ZPRS.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.47% соответственно.

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%

ZPRS.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-4.75%
С начала года
2.28%
6 месяцев
5.91%
1 год
27.94%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с AVWS.DE

Сравнение комиссий SPSM и ZPRS.DE

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

SPSM vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMZPRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.53

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.11

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.91

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

10.69

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ZPRS.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.53

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPSM и ZPRS.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и ZPRS.DE

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и ZPRS.DE

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке ZPRS.DE в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ZPRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSMZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-40.22%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.06%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-24.49%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-40.22%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.16%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.49%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.14%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и ZPRS.DE

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSMZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.91%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.92%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

18.22%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

18.33%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

18.29%

+4.68%