Сравнение SPSM с SGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Allspring Growth Fund (SGRNX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и SGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
SGRNX Allspring Growth Fund | -9.51% | 15.34% | 29.43% | 34.06% | -36.92% | 7.43% | 49.20% | 37.61% | 0.69% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SGRNX с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SGRNX по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.61% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
SGRNX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -12.99%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SGRNX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGRNX в 0.75%.
Доходность на риск
SPSM vs. SGRNX — Ранг доходности на риск
SPSM
SGRNX
Сравнение SPSM c SGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Allspring Growth Fund (SGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | SGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.69 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.75 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | SGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SGRNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SGRNX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SGRNX в 23.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
SGRNX Allspring Growth Fund | 23.41% | 21.19% | 21.72% | 7.14% | 4.93% | 16.48% | 10.02% | 9.81% | 19.24% | 27.01% | 18.95% | 13.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SGRNX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SGRNX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | SGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -52.68% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -18.99% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -49.79% | +21.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -49.79% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -15.25% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -15.71% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.86% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SGRNX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Allspring Growth Fund (SGRNX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | SGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.60% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.58% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 24.26% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.94% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 24.42% | -1.45% |