PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRNX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Growth Fund (SGRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Growth Fund (SGRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRNX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRNX
Allspring Growth Fund		-9.51%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%37.61%0.69%35.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SGRNX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SGRNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.61% против 18.99% соответственно.

SGRNX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-12.99%
1 год
15.54%
3 года*
16.51%
5 лет*
4.19%
10 лет*
13.61%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с VINIXSGRNX с VUGSGRNX с TBCIXSGRNX с VOOGSGRNX с SPSMSGRNX с AMRGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SGRNX и QQQ

SGRNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SGRNX
Allspring Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SGRNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.07

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.00

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.32

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGRNX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRNX и QQQ

Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRNX
Allspring Growth Fund		23.41%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SGRNX и QQQ

Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-82.97%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-12.62%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-35.12%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-35.12%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-7.86%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-32.99%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.44%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRNX и QQQ

Allspring Growth Fund (SGRNX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.61%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.82%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

22.70%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.38%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

22.25%

+2.17%