PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRNX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRNX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Growth Fund (SGRNX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SGRNX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRNX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Growth Fund (SGRNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRNX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRNX
Allspring Growth Fund		-9.51%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%37.61%0.69%35.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGRNX показывает доходность -9.51%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции SGRNX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.61% против 16.16% соответственно.

SGRNX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-12.99%
1 год
15.54%
3 года*
16.51%
5 лет*
4.19%
10 лет*
13.61%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с QQQSGRNX с VINIXSGRNX с TBCIXSGRNX с VOOGSGRNX с SPSMSGRNX с AMRGX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SGRNX и VUG

SGRNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SGRNX
Allspring Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SGRNX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRNX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Growth Fund (SGRNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRNXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.82

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.15

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRNX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRNX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRNXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между SGRNX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRNX и VUG

Дивидендная доходность SGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.41%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRNX
Allspring Growth Fund		23.41%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SGRNX и VUG

Максимальная просадка SGRNX за все время составила -52.68%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRNX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRNXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-50.68%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-16.53%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-35.61%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-35.61%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-12.25%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-7.13%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.72%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRNX и VUG

Allspring Growth Fund (SGRNX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRNXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.12%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.70%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

22.70%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.22%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.38%

+3.04%