PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с FML.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с FML.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while FML.AX (Focus Minerals Limited) is a stock. Over the past 10 years, SPSM returned 11.30%/yr vs 14.63%/yr for FML.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и FML.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Focus Minerals Limited (FML.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPSM торгуется в USD, в то время как FML.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FML.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у FML.AX с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям FML.AX по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.63% соответственно.

SPSM

1 день
0.99%
1 месяц
6.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.42%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.32%
10 лет*
11.30%

FML.AX

1 день
1.62%
1 месяц
-24.38%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-40.41%
1 год
391.29%
3 года*
114.44%
5 лет*
42.01%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и FML.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.73%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
FML.AX
Focus Minerals Limited		-38.12%1,846.98%-16.48%-27.50%-38.72%8.31%73.56%22.40%-50.63%-15.43%

Correlation

The correlation between SPSM and FML.AX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Focus Minerals Limited

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с FML.AX:
FML.AX с 3191.HKFML.AX с SMRFML.AX с IWMFML.AX с JPEM

Доходность на риск

SPSM vs. FML.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FML.AX
Ранг доходности на риск FML.AX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FML.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FML.AX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FML.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FML.AX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FML.AX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c FML.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Focus Minerals Limited (FML.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMFML.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.98

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.17

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

6.03

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.36

-0.98

SPSM vs. FML.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FML.AX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и FML.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и FML.AX

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки FML.AX в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и FML.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMFML.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-98.78%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-61.01%

+52.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-61.01%

+33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-73.36%

+45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-85.99%

+43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.59%

+79.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-84.03%

+76.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

25.92%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и FML.AX

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 5.14%, в то время как у Focus Minerals Limited (FML.AX) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FML.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMFML.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

17.70%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

52.17%

-40.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

92.53%

-74.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

87.82%

-66.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

77.20%

-54.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и FML.AX

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как FML.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FML.AX
Focus Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and FML.AX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и FML.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор