Сравнение SPSK с SPTE
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPSK returned 2.66% vs 45.79% for SPTE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 29.96%.
SPSK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
SPTE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.13% | 6.16% | 2.95% | 2.65% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 29.96% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
Correlation
The correlation between SPSK and SPTE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. SPTE — Ранг доходности на риск
SPSK
SPTE
Сравнение SPSK c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSK | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.33 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 10.49 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSK и SPTE
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -25.55% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -13.80% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.46% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.16% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 4.38% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и SPTE
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.73%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 10.74% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 22.43% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 25.85% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 26.80% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 26.80% | -21.37% |
Сравнение комиссий SPSK и SPTE
SPSK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и SPTE
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPTE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.37% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.74% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and SPTE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.74%) compared to SPSK (0.73%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs SPTE's -25.55%.
On 1-year performance, SPTE leads with 45.79% vs 2.66% for SPSK. On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 45.79% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.
SPSK has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.74% for SPTE.
SPSK is categorized as Global Bonds, while SPTE is Technology Equities. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.55% for SPTE.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор