PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSK с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с AVGB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. SPSK is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, SPSK returned 2.66% vs 3.89% for AVGB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью 0.90%.

SPSK

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-0.04%
С начала года
-0.13%
1 год
2.66%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

AVGB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
0.66%
С начала года
0.90%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и AVGB

2026 (YTD)2025
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		-0.13%4.48%
AVGB
Avantis Credit ETF		0.90%4.82%

Correlation

The correlation between SPSK and AVGB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.56

The correlation between SPSK and AVGB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с UMMASPSK с SPYSPSK с WISEX
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с DGCBAVGB с DFSBAVGB с AVIVAVGB с BNDWAVGB с GGOVAVGB с KORPAVGB с DFGP

Доходность на риск

SPSK vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSKAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.55

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.30

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.84

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

6.72

-3.77

SPSK vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AVGB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSK и AVGB

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и AVGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-2.12%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.12%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.48%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-0.33%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.58%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и AVGB

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB) имеют волатильность 0.73% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.72%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.07%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

2.52%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

2.51%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

2.51%

+2.92%

Сравнение комиссий SPSK и AVGB

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и AVGB

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AVGB в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVGB
Avantis Credit ETF		3.24%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.37%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and AVGB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSK has higher volatility (0.73%) compared to AVGB (0.72%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, AVGB leads with 3.89% vs 2.66% for SPSK. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 3.89% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SPSK has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.24% for AVGB.

They also come from different issuers: SP Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.19% for AVGB.

AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор