PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSK с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB).

SPSK и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPSK и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSK и AVGB

2026 (YTD)2025
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		-1.10%5.12%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

SPSK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.16%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с SPYSPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с DFGXAVGB с AVSCAVGB с IAGGAVGB с AVGE

Сравнение комиссий SPSK и AVGB

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.

SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

SPSK vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.14

-1.97

Корреляция

Корреляция между SPSK и AVGB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и AVGB

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AVGB в 3.49%

TTM202520242023202220212020
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.04%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSK и AVGB

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSKAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-2.12%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.29%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.25%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSKAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

2.36%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

2.36%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

2.36%

+3.15%