PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSCX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSCX с AVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSCX (Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SPSCX returned 10.34%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSCX charges 0.81%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности SPSCX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSCX показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции SPSCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.34% против 20.56% соответственно.

SPSCX

1 день
1.21%
1 месяц
2.78%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.26%
1 год
33.10%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.34%

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSCX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSCX
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund		16.62%8.64%10.10%19.36%-10.99%43.51%-5.80%21.95%-17.24%8.89%
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between SPSCX and AVALX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPSCX and AVALX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с SPSCX:
SPSCX с STSCXSPSCX с BOPIXSPSCX с BBNTXSPSCX с BBISXSPSCX с PMJIXSPSCX с SCCPXSPSCX с FISVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

SPSCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSCX
Ранг доходности на риск SPSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSCXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.66

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.43

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

7.34

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

25.89

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSCX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSCX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSCXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.66

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPSCX и AVALX

Максимальная просадка SPSCX за все время составила -74.51%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSCX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSCXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.51%

-73.72%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.32%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-13.59%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-32.00%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.12%

-48.34%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-10.95%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSCX и AVALX

Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSCXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.09%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.61%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.77%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.22%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.17%

+1.03%

Сравнение комиссий SPSCX и AVALX

SPSCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSCX и AVALX

Дивидендная доходность SPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности AVALX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
SPSCX
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund		9.22%10.76%9.96%2.03%9.70%2.34%0.91%1.60%16.59%4.44%1.25%1.55%

Часто задаваемые вопросы

SPSCX and AVALX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSCX has higher volatility (4.44%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPSCX dropped -74.51% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSCX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор