- ISIN
- US85917L4032
- CUSIP
- 85917L403
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 2 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPSCX
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции SPSCX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) показал доход в 16.62% с начала года и 33.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPSCX составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SPSCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 нояб. 2006 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 2.65% | -2.97% | 9.18% | 1.22% | 0.85% | 16.62% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -4.01% | -5.06% | -3.97% | 5.32% | 3.98% | -0.05% | 7.92% | 0.81% | -1.82% | 3.66% | 0.25% | 8.64% |
| 2024 | -2.14% | 2.71% | 4.20% | -4.67% | 4.59% | -2.49% | 10.80% | -2.57% | 0.85% | -1.39% | 9.10% | -7.69% | 10.10% |
| 2023 | 7.02% | -1.22% | -6.63% | -2.30% | -1.61% | 9.93% | 5.90% | -3.03% | -3.85% | -4.84% | 8.76% | 11.97% | 19.36% |
| 2022 | -4.56% | 1.98% | 1.74% | -6.27% | 3.66% | -11.95% | 9.62% | -4.08% | -9.63% | 13.15% | 4.97% | -6.90% | -10.99% |
| 2021 | 4.90% | 10.83% | 7.72% | 3.37% | 5.41% | -1.05% | -3.12% | 2.50% | -0.66% | 3.83% | -1.82% | 5.69% | 43.51% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.97, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 104.04% of S&P 500 Index downside but only 96.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 96.99%
- Участие в снижении
- 104.04%
Комиссия
Комиссия SPSCX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPSCX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 13.52 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $1.97 | $0.40 | $1.63 | $0.48 | $0.13 | $0.25 | $2.18 | $0.81 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 9.22% | 10.76% | 9.96% | 2.03% | 9.70% | 2.34% | 0.91% | 1.60% | 16.59% | 4.44% | 1.25% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 74.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.51%март 2009 г. | 4y 3mo | 4y 9mo | 9y 1moнояб. 2004 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -51.12%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 24d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.31%окт. 1998 г. | 5mo 20d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.05%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SPSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.51% | -56.78% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.10% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -18.90% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.43% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.12% | -33.92% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.72% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPSCX
Добавьте Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPSCX