Сравнение SPSB с THOPX
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and THOPX (Thompson Bond Fund) are both funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while THOPX is a Short-Term Bond fund managed by Thompson IM. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 3.84%/yr for THOPX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.71%/yr for THOPX.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и THOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.84% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.97M | $102.13M | $93.78M | |
THOPX Thompson Bond Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPSB и THOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
THOPX Thompson Bond Fund | 1.62% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
Correlation
The correlation between SPSB and THOPX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, SPSB and THOPX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. THOPX — Ранг доходности на риск
SPSB
THOPX
Сравнение SPSB c THOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | THOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.08 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 11.86 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и THOPX
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и THOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -19.45% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.48% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -1.61% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -8.00% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -11.74% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.85% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и THOPX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Thompson Bond Fund (THOPX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.60% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.60% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.95% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.19% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 2.20% | +0.86% |
Сравнение комиссий SPSB и THOPX
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THOPX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и THOPX
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности THOPX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and THOPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOPX has higher volatility (0.60%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs THOPX's -19.45%.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и THOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор