Сравнение SPSB с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSB и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.62%, а акции BUBSX немного отстают с 2.49%.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и BUBSX
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
SPSB vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
SPSB
BUBSX
Сравнение SPSB c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 6.41 | -3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 18.34 | -13.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 8.48 | -6.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 42.42 | -37.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 229.13 | -207.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 6.41 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 4.44 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 3.56 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.12 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и BUBSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и BUBSX
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и BUBSX
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.88% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -0.83% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -1.88% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.08% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.02% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и BUBSX
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.20% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.46% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 0.65% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.75% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 0.70% | +2.35% |