Сравнение SPSB с BUBSX
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) are both funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while BUBSX is a Ultrashort Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 2.56%/yr for BUBSX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for BUBSX.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и BUBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции BUBSX немного отстают с 2.56%.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.56%
- Всё время*
- 2.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $113.97M | $102.13M | $93.78M |
Сравнение доходности по годам SPSB и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 2.14% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Correlation
The correlation between SPSB and BUBSX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between SPSB and BUBSX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
SPSB
BUBSX
Сравнение SPSB c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 8.35 | -6.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 39.92 | -35.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 255.00 | -235.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и BUBSX
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BUBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -1.88% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -0.29% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -0.79% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -1.88% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.07% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.02% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и BUBSX
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.16% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 0.47% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.65% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.77% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 0.71% | +2.35% |
Сравнение комиссий SPSB и BUBSX
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и BUBSX
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BUBSX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 3.95% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and BUBSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSB has higher volatility (0.38%) compared to BUBSX (0.16%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs BUBSX's -1.88%.
BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и BUBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор