Сравнение SPRX с QUBT
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 77.69%/yr for QUBT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -57.85% |
Correlation
The correlation between SPRX and QUBT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between SPRX and QUBT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. QUBT — Ранг доходности на риск
SPRX
QUBT
Сравнение SPRX c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.58 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -0.89 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и QUBT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -97.53% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -74.37% | +50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -82.40% | +40.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -61.33% | +55.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -72.90% | +55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 48.67% | -40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и QUBT
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 33.55% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 67.37% | -28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 103.81% | -57.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 133.05% | -90.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 177.48% | -135.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и QUBT
Ни SPRX, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and QUBT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs QUBT's -97.53%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор