PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPP с SILJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SPPP и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPPP и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPP и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-7.78%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.73% соответственно.

SPPP

1 день
4.93%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
14.36%
1 год
56.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
9.27%

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий SPPP и SILJ

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Доходность на риск

SPPP vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.74

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.83

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.26

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

14.55

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.74

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPPP и SILJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и SILJ

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SPPP и SILJ

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPPSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-79.04%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-34.71%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.09%

-56.09%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-70.06%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-26.25%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-41.67%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

10.16%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 16.95%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPPSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

21.63%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

46.79%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.39%

54.97%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

44.07%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

46.61%

-13.73%