PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с PSPFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, SPPP returned 6.70%/yr vs 8.15%/yr for PSPFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPPP charges 1.02%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.15% соответственно.

SPPP

1 день
2.28%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-30.01%
1 год
6.36%
3 года*
3.47%
5 лет*
-7.64%
10 лет*
6.70%

PSPFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-18.60%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-5.55%
1 год
49.79%
3 года*
16.54%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-25.48%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-3.96%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Correlation

The correlation between SPPP and PSPFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.45

The correlation between SPPP and PSPFX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с TORIX

Доходность на риск

SPPP vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPPPSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.76

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.18

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.39

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

8.31

-8.00

SPPP vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPP и PSPFX

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-79.09%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.66%

-21.10%

-24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.66%

-21.10%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-39.15%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-56.80%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.42%

-23.12%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-42.46%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

6.05%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и PSPFX

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

10.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

24.13%

+22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

28.71%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

23.42%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

22.01%

+11.28%

Сравнение комиссий SPPP и PSPFX

SPPP берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и PSPFX

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		47.27%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and PSPFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (12.63%) compared to PSPFX (10.47%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PSPFX's -79.09%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и PSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор