Сравнение SPPP с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SPPP и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPP и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -7.78% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPPP имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции PSPFX немного отстают с 9.17%.
SPPP
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 9.27%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPP и PSPFX
SPPP берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
SPPP vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
SPPP
PSPFX
Сравнение SPPP c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.15 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.48 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.64 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 18.63 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.15 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.41 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPPP и PSPFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и PSPFX
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPPP и PSPFX
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPP | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -79.09% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -17.96% | -19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.09% | -39.15% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -56.80% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -15.91% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -42.65% | +16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 4.47% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и PSPFX
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPP | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 10.47% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 23.43% | +22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.39% | 27.28% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 22.85% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 21.64% | +11.24% |