Сравнение SPPP с PSPFX
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global. Over the past 10 years, SPPP returned 6.04%/yr vs 7.22%/yr for PSPFX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPPP charges 0.73%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и PSPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.22% соответственно.
SPPP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -20.99%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 6.04%
- Всё время*
- 2.98%
PSPFX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -11.34%
- С начала года
- -2.66%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 7.22%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $9.17M | $8.11M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам SPPP и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -15.97% | 89.43% | -11.89% | -25.86% | -2.37% | -21.77% | 23.84% | 46.00% | 5.53% | 35.36% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | -2.66% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Correlation
The correlation between SPPP and PSPFX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between SPPP and PSPFX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
SPPP
PSPFX
Сравнение SPPP c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.05 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.21 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP и PSPFX
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и PSPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -79.09% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -24.31% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.66% | -24.31% | -21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -39.15% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -56.80% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -22.08% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -42.42% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 9.56% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и PSPFX
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 7.27% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 23.12% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 29.31% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 23.43% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 22.09% | +11.37% |
Сравнение комиссий SPPP и PSPFX
SPPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и PSPFX
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 46.64% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and PSPFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPP has higher volatility (11.69%) compared to PSPFX (7.27%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs PSPFX's -79.09%.
PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и PSPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор