Сравнение SPPP с GDXW
SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for GDXW.
Доходность
Сравнение доходности SPPP и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью -4.89%.
SPPP
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 8.53%
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -14.37% | 17.68% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
Correlation
The correlation between SPPP and GDXW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP vs. GDXW — Ранг доходности на риск
SPPP
GDXW
Сравнение SPPP c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP и GDXW
Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -36.83% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.14% | -32.99% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -13.45% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 61.39% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 61.39% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 61.39% | -28.29% |
Сравнение комиссий SPPP и GDXW
SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDXW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP и GDXW
SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP and GDXW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 0.00% for SPPP.
SPPP is categorized as Precious Metals, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: Sprott and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.99% for GDXW.
Подберите оптимальное распределение для SPPP и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор