PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с COPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. SPPP is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past 3 years, SPPP returned 5.59%/yr vs 45.39%/yr for COPJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.22%.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и COPJ

2026 (YTD)202520242023
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-24.25%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between SPPP and COPJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.54

The correlation between SPPP and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

SPPP vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.95

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.14

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.85

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

11.26

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.95

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.10

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SPPP и COPJ

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-32.28%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-32.28%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-32.28%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-11.93%

-24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-11.86%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

11.02%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и COPJ

Текущая волатильность для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) составляет 10.71%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что SPPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

15.44%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

35.19%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

42.16%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

34.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

34.78%

-1.68%

Сравнение комиссий SPPP и COPJ

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и COPJ

SPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and COPJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to SPPP (10.71%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs 5.59% for SPPP. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 0.00% for SPPP.

SPPP is categorized as Precious Metals, while COPJ is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 1.02% for SPPP and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор