PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPP с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPP с CEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Precious Metals funds from Sprott. Both are actively managed. Over the past 10 years, SPPP returned 8.53%/yr vs 13.80%/yr for CEF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPP charges 1.02%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности SPPP и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPP показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции SPPP уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.80% соответственно.

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPP и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%35.36%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between SPPP and CEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.50

Over the past year, SPPP and CEF have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

SPPP vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPP c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.46

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.79

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.06

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

5.26

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPP vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CEF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPP и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.22

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPPP и CEF

Максимальная просадка SPPP за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-62.29%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-26.77%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-26.77%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-26.77%

-31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.09%

-29.10%

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.14%

-21.75%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-27.34%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

10.47%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPP и CEF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что SPPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.09%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

35.14%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

37.84%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

24.26%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

21.82%

+11.28%

Сравнение комиссий SPPP и CEF

SPPP берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPP и CEF

Ни SPPP, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPPP and CEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, SPPP dropped -59.09% vs CEF's -62.29%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPP и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор