PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с SPYU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE).

SPPE.DE и SPYU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SPYU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SPYU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		16.09%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 16.09%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SPYU.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
16.09%
6 месяцев
26.88%
1 год
39.69%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.35%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с QQQSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с NANCSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Сравнение комиссий SPPE.DE и SPYU.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DESPYU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.39

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.93

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.81

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

15.04

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPYU.DE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DESPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и SPYU.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и SPYU.DE

Ни SPPE.DE, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и SPYU.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SPYU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DESPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-32.98%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.25%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-22.28%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.46%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.67%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и SPYU.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 4.95%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DESPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.11%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

11.07%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.54%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.84%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.98%

+1.79%