PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP3.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).

SPP3.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%4.90%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с SXRL.DETRD7.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий SPP3.DE и TRD7.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

SPP3.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DETRD7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.50

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.40

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.63

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD7.DE равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPP3.DE и TRD7.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и TRD7.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TRD7.DE в 3.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и TRD7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP3.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-12.09%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-10.30%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.19%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.12%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и TRD7.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP3.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.62%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.89%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

7.01%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

7.70%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

7.37%

+0.02%