Сравнение SPOT с PG
SPOT (Spotify Technology S.A.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPOT returned 14.60%/yr vs 5.17%/yr for PG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.53%.
SPOT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -16.86%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- 44.21%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам SPOT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.37% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 22.02% |
Correlation
The correlation between SPOT and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between SPOT and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$100.42B
PG:
$363.59B
SPOT:
€12.94
PG:
$5.23
SPOT:
31.97
PG:
28.79
SPOT:
0.36
PG:
7.04
SPOT:
4.94
PG:
4.22
SPOT:
10.79
PG:
6.74
SPOT:
€17.60B
PG:
$86.72B
SPOT:
€5.68B
PG:
$43.64B
SPOT:
€2.75B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. PG — Ранг доходности на риск
SPOT
PG
Сравнение SPOT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.22 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.41 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и PG
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -54.25% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -15.52% | -31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -21.15% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -23.77% | -52.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -12.80% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -12.16% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 8.38% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и PG
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 7.00% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 15.00% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 18.73% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 17.83% | +29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.35% | 19.06% | +28.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и PG
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и PG
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.26%) compared to PG (7.00%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор