Сравнение SPOT с HDV
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, SPOT returned 11.51%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
SPOT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.38%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SPOT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.56% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | 4.49% |
Correlation
The correlation between SPOT and HDV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SPOT and HDV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. HDV — Ранг доходности на риск
SPOT
HDV
Сравнение SPOT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.09 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.19 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и HDV
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -37.04% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -5.18% | -41.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -10.49% | -36.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -15.42% | -60.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | -1.35% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -3.08% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 1.89% | +25.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и HDV
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 3.64% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 7.61% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 9.93% | +35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 12.81% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 15.73% | +31.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и HDV
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and HDV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (11.25%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор