Сравнение SPOG с FXZ
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. SPOG is actively managed, while FXZ is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и FXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.63%.
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам SPOG и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.63% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SPOG and FXZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. FXZ — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXZ
Сравнение SPOG c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и FXZ
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и FXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -65.46% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | -10.40% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.83% | -11.32% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и FXZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.10% | 22.78% | +74.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 24.15% | +72.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 24.90% | +72.20% |
Сравнение комиссий SPOG и FXZ
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и FXZ
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.43% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and FXZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
FXZ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while FXZ is Materials. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.67% for FXZ.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и FXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор