PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с RSPT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%11.36%

Correlation

The correlation between SPMV and RSPT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SPMV and RSPT has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и RSPT

Секторы
SPMV
RSPT

Технологии

26.9%
97.6%

Финансовые услуги

17.8%
0.0%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Промышленность

6.0%
0.9%

Энергетика

4.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

SPMV
26.9%
RSPT
97.6%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
RSPT
0.0%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
RSPT

-

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
RSPT

-

Промышленность

SPMV
6.0%
RSPT
0.9%

Энергетика

SPMV
4.8%
RSPT
1.4%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
RSPT

-

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
RSPT

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

SPMV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.83

—

SPMV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и RSPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и RSPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.94%

—

Сравнение комиссий SPMV и RSPT

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и RSPT

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and RSPT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.26% for RSPT.

SPMV is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.40% for RSPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор