Сравнение SPMV с QVMT
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while QVMT tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам SPMV и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 18.78% | 10.28% | -10.84% | 24.35% | 8.57% | 32.13% | -6.28% | 7.84% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 17.89% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SPMV and QVMT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between SPMV and QVMT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. QVMT — Ранг доходности на риск
SPMV
QVMT
Сравнение SPMV c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и QVMT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и QVMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.08% | — |
Сравнение комиссий SPMV и QVMT
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QVMT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и QVMT
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QVMT в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.04% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.45% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and QVMT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for QVMT.
QVMT has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.45% for SPMV.
SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.13% for QVMT.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор