Сравнение SPMV с PMJN
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPMV is passively managed, while PMJN is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 6.95% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.45% | 4.21% |
Correlation
The correlation between SPMV and PMJN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between SPMV and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. PMJN — Ранг доходности на риск
SPMV
PMJN
Сравнение SPMV c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и PMJN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и PMJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Сравнение комиссий SPMV и PMJN
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и PMJN
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.45% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and PMJN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for PMJN.
SPMV is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.50% for PMJN.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор