PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV.L с SPEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV.L с SPEX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while SPEX.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMV.L returned 8.32%/yr vs 8.99%/yr for SPEX.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPMV.L и SPEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMV.L торгуется в USD, в то время как SPEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPEX.L с доходностью 12.04%.

SPMV.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
4.16%
С начала года
4.44%
1 год
11.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.00%

SPEX.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.04%
1 год
20.46%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV.L и SPEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.44%11.55%18.68%9.94%-11.05%19.17%
SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		12.03%11.74%12.18%13.32%-11.74%8,126.89%

Correlation

The correlation between SPMV.L and SPEX.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between SPMV.L and SPEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPMV.L:
SPMV.L с SPMD.LSPMV.L с CNDX.LSPMV.L с CSP1.LSPMV.L с EIMI.LSPMV.L с FLES.LSPMV.L с G500.LSPMV.L с IGLN.L
Часто сравнивают с SPEX.L:
SPEX.L с RSPSPEX.L с ^SPXEWSPEX.L с WELE.DESPEX.L с SPYSPEX.L с EWSP.LSPEX.L с BTC-USDSPEX.L с VOO

Доходность на риск

SPMV.L vs. SPEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPEX.L
Ранг доходности на риск SPEX.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV.L c SPEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMV.LSPEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.01

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.88

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

10.54

-3.21

SPMV.L vs. SPEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMV.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPEX.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV.L и SPEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV.L и SPEX.L

Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки SPEX.L в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и SPEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMV.LSPEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-21.53%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.08%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-19.07%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-21.53%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.24%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.10%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.94%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV.L и SPEX.L

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) имеют волатильность 2.36% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMV.LSPEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

7.25%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.24%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

20.68%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

2,819.86%

-2,806.09%

Сравнение комиссий SPMV.L и SPEX.L

И SPMV.L, и SPEX.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV.L и SPEX.L

Ни SPMV.L, ни SPEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPMV.L and SPEX.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV.L and SPEX.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while SPEX.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и SPEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор