Сравнение SPMV.L с 3USL.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 27.35%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 27.35% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
3USL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 42.72%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 27.35%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.81% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and 3USL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between SPMV.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
3USL.L
Сравнение SPMV.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.29 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и 3USL.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -76.72% | +43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -25.29% | +19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -48.69% | +36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -63.46% | +44.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -76.72% | +43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.64% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -14.68% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.75% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и 3USL.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 8.75% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 27.66% | -21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 35.86% | -27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 47.63% | -34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 48.39% | -34.62% |
Сравнение комиссий SPMV.L и 3USL.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и 3USL.L
Ни SPMV.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and 3USL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор