PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMPX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMPX с VGENX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, SPMPX returned 27.00%/yr vs 22.10%/yr for VGENX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMPX charges 7.73%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности SPMPX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMPX показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 20.78%.

SPMPX

1 день
1.48%
1 месяц
2.76%
С начала года
27.35%
6 месяцев
24.88%
1 год
31.32%
3 года*
32.50%
5 лет*
27.00%
10 лет*
—

VGENX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.50%
С начала года
20.78%
6 месяцев
20.00%
1 год
34.97%
3 года*
28.58%
5 лет*
22.10%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMPX и VGENX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		27.35%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.78%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%3.43%

Correlation

The correlation between SPMPX and VGENX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.77

The correlation between SPMPX and VGENX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с OPGSXSPMPX с IVNQXSPMPX с OPPAXSPMPX с RSNRXSPMPX с ACEIXSPMPX с ACSTXSPMPX с EIPIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

SPMPX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMPX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMPXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.96

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.02

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.24

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

21.12

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMPX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMPX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMPX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMPXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPMPX и VGENX

Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMPXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-65.37%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-5.71%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-12.30%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-19.72%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.66%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-14.93%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.69%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMPX и VGENX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMPXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.94%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.14%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.12%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

18.71%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

23.19%

+15.59%

Сравнение комиссий SPMPX и VGENX

SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMPX и VGENX

Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VGENX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.76%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.10%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SPMPX and VGENX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMPX has higher volatility (6.86%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMPX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор