Сравнение SPMO с ONON
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while ONON (On Holding AG) is a stock. Over the past 3 years, SPMO returned 41.53%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 3.54% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between SPMO and ONON is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. ONON — Ранг доходности на риск
SPMO
ONON
Сравнение SPMO c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.75 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -1.37 | +14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и ONON
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -68.90% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -41.35% | +28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -49.89% | +29.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -39.36% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -36.00% | +31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 24.17% | -20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и ONON
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и On Holding AG (ONON) имеют волатильность 10.29% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 31.15% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 45.23% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 57.14% | -37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 57.14% | -36.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и ONON
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and ONON have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs ONON's -68.90%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор