Сравнение SPMO с BBEM
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMO returned 43.16%/yr vs 21.68%/yr for BBEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.42%.
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
BBEM
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 29.72%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 32.66% | 26.58% | 45.82% | 20.02% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between SPMO and BBEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SPMO and BBEM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. BBEM — Ранг доходности на риск
SPMO
BBEM
Сравнение SPMO c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMO | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.88 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 14.58 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMO и BBEM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -17.42% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.12% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -17.42% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.49% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и BBEM
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 10.78% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 11.09% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 19.31% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 21.32% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.10% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.10% | +2.42% |
Сравнение комиссий SPMO и BBEM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и BBEM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BBEM в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and BBEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (11.09%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, SPMO leads with 43.16% vs 21.68% for BBEM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.16% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for SPMO.
SPMO is categorized as Momentum, while BBEM is Emerging Markets Diversified. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for BBEM.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор