PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.28% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с AVEMXSPMIX с ASFYXSPMIX с BDJSPMIX с ECAT
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий SPMIX и GABVX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.62

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.27

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.05

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.26

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPMIX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и GABVX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и GABVX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-63.09%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-26.99%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-39.69%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.83%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.53%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.64%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и GABVX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.11%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.76%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

16.12%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.24%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.54%

+3.75%