PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD.L с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD.L с MVUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.91%/yr vs 8.93%/yr for MVUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMD.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD.L показывает доходность 4.17%, а MVUS.L немного выше – 4.19%.

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.62%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

MVUS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.01%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
11.46%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD.L и MVUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.20%11.72%18.70%9.31%-11.01%25.45%7.05%31.95%-4.76%

Correlation

The correlation between SPMD.L and MVUS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between SPMD.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMD.L и MVUS.L

Секторы
SPMD.L
MVUS.L

Технологии

29.0%
31.0%

Финансовые услуги

17.8%
17.2%

Здравоохранение

13.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.2%

Промышленность

5.7%
5.6%

Энергетика

5.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

SPMD.L
29.0%
MVUS.L
31.0%

Финансовые услуги

SPMD.L
17.8%
MVUS.L
17.2%

Здравоохранение

SPMD.L
13.3%
MVUS.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

SPMD.L
10.4%
MVUS.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

SPMD.L
6.9%
MVUS.L
6.7%

Коммуникационные услуги

SPMD.L
6.5%
MVUS.L
6.2%

Промышленность

SPMD.L
5.7%
MVUS.L
5.6%

Энергетика

SPMD.L
5.2%
MVUS.L
5.0%

Коммунальные услуги

SPMD.L
2.9%
MVUS.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPMD.L
2.3%
MVUS.L
2.2%

Недвижимость

SPMD.L
0.2%
MVUS.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L
Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с HMUD.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.L

Доходность на риск

SPMD.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMD.LMVUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

7.03

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD.L vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVUS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMD.LMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и MVUS.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и MVUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMD.LMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-33.05%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.55%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-12.02%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.44%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.25%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и MVUS.L

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMD.LMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.57%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

5.82%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

8.21%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.66%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

13.93%

+0.70%

Сравнение комиссий SPMD.L и MVUS.L

И SPMD.L, и MVUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и MVUS.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPMD.L and MVUS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD.L and MVUS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и MVUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор