Сравнение SPMD.L с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SPMD.L и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMD.L или LGLV.
Корреляция
Корреляция между SPMD.L и LGLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и LGLV
Основные характеристики
SPMD.L:
1.97
LGLV:
1.93
SPMD.L:
2.75
LGLV:
2.69
SPMD.L:
1.35
LGLV:
1.34
SPMD.L:
2.97
LGLV:
2.29
SPMD.L:
9.73
LGLV:
7.20
SPMD.L:
1.97%
LGLV:
2.54%
SPMD.L:
9.84%
LGLV:
9.48%
SPMD.L:
-33.34%
LGLV:
-36.64%
SPMD.L:
-0.74%
LGLV:
-2.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD.L показывает доходность 3.65%, а LGLV немного выше – 3.80%.
SPMD.L
3.65%
5.99%
8.84%
17.62%
9.03%
N/A
LGLV
3.80%
5.54%
8.07%
17.75%
9.51%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMD.L и LGLV
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMD.L и LGLV
SPMD.L
LGLV
Сравнение SPMD.L c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и LGLV
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LGLV в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.24% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.86% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и LGLV
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и LGLV
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.