PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD.L с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPMD.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD.L и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с SPYSPMD.L с LGLVSPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.LSPMD.L с 3USL.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SPMD.L и VTI

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SPMD.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMD.LVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.30

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMD.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPMD.L и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и VTI

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и VTI

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMD.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-55.45%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.30%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-25.36%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.54%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.08%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.60%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и VTI

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMD.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.48%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

9.75%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

19.02%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

17.41%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.29%

-3.56%