PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMD.L с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

SPMD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMD.L и CSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-6.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMD.L показывает доходность -3.93%, а CSPX.L немного ниже – -4.10%.

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с SPYSPMD.L с LGLVSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с 3USL.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPMD.L и CSPX.L

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPMD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMD.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.12

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.64

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

3.49

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

15.57

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMD.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPMD.L и CSPX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и CSPX.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и CSPX.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMD.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-33.90%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.83%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-24.39%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.43%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.76%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и CSPX.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMD.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.90%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.88%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

16.12%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

15.95%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.15%

-1.42%