PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMB с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMB с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

SPMB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPMB и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SPMB уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.56% соответственно.

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHG
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND

Сравнение комиссий SPMB и SCHP

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

SPMB vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMBSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.71

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.03

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.07

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMB vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMBSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPMB и SCHP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и SCHP

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и SCHP

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMBSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-14.26%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.78%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-14.26%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-14.26%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.35%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.97%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и SCHP

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMBSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.36%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.22%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.04%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.13%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

5.60%

+1.99%