Сравнение SPMB с NSCI
SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SPMB is passively managed, while NSCI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPMB charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности SPMB и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.09%.
SPMB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.34%
NSCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMB и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 1.33% | 1.45% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.09% | 1.66% |
Correlation
The correlation between SPMB and NSCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMB vs. NSCI — Ранг доходности на риск
SPMB
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPMB c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMB | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMB и NSCI
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMB | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -1.10% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.18% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMB | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 1.30% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.30% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 1.30% | +6.31% |
Сравнение комиссий SPMB и NSCI
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и NSCI
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.06% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
SPMB and NSCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
SPMB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.04% for SPMB and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для SPMB и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор