Сравнение SPMB с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
SPMB и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 1.29% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.90%.
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и DCRE
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
SPMB vs. DCRE — Ранг доходности на риск
SPMB
DCRE
Сравнение SPMB c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.69 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 5.82 | -4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.85 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 7.60 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 29.95 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.69 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 4.01 | -3.67 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и DCRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и DCRE
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности DCRE в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и DCRE
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -0.84% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.68% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.43% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.10% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.17% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и DCRE
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.43% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.74% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.39% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.59% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 1.59% | +6.00% |