PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMB с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMB и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMB и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
0.56%8.29%1.35%5.09%2.75%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 0.16%.


SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Capital Group Municipal Income ETF

Сравнение комиссий SPMB и CGMU

SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMB vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMB c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMBCGMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.83

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.72

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.71

-0.08

SPMB vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMU равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMB и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMBCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.61

-1.27

Корреляция

Корреляция между SPMB и CGMU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMB и CGMU

Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CGMU в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMB и CGMU

Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и CGMU.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMBCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-4.11%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.86%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.09%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.82%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMB и CGMU

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMBCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.08%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.65%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.27%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

3.52%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

3.52%

+4.07%