Сравнение SPMB с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
SPMB и CGMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMB и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMB и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | 2.75% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 0.16%.
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMB и CGMU
SPMB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMB vs. CGMU — Ранг доходности на риск
SPMB
CGMU
Сравнение SPMB c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMB | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.83 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.72 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.71 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.61 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между SPMB и CGMU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMB и CGMU
Дивидендная доходность SPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMB и CGMU
Максимальная просадка SPMB за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMB и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -4.11% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.86% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.09% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.82% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMB и CGMU
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что SPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.08% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.65% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.27% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 3.52% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 3.52% | +4.07% |