Сравнение SPMAX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.03% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SHPAX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SHPAX
Сравнение SPMAX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.16 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SHPAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SHPAX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SHPAX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -69.50% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -7.87% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -16.32% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -28.05% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.31% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -28.07% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SHPAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.09% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.90% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.63% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.21% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.57% | +3.62% |